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Timberland Stark Reduziert Erwartungswert Varianz Kriterium für einen Versicherer deren

Timberland Stark Reduziert

Dieser Beitrag untersucht die optimale Zeit Einklang mit der Zielsetzung einer Anlage-Rückversicherungsproblem und ein investitions einzige Problem, unter dem Erwartungswert-Varianz Kriterium für einen Versicherer, deren Überschuss Prozess wird durch eine Brownsche Bewegung mit Drift Timberland Schuhe Größentabelle angenähert. Der Finanzmarkt durch den Versicherer als aus einer risikofreie Anlage und mehrere Risikoanlagen, deren Preis Prozesse folgen geometrische Brownsche Bewegungen. Eine Timberland Stark Reduziert allgemeine Überprüfung Theorem entwickelt und explizite geschlossener Form Ausdruck der optimale Politiken und der Optimalwert-Funktionen werden für die beiden Probleme abgeleitet. Wirtschaftliche Auswirkungen und numerische Sensitivitätsanalyse werden für unsere Ergebnisse präsentierte Unsere wichtigsten Ergebnisse sind :. (i) die optimalen Zeit Einklang mit der Zielsetzung der beiden Probleme sind unabhängig von ihrer entsprechenden Vermögensprozesse, (ii) die beiden Probleme haben die gleiche optimale Anlagepolitik, (iii) die Parameter der risikoreichen Anlagen (der Versicherungsmarkt) haben keinen Einfluss auf die optimale Rückversicherungs (Investitionen) Politik, (iv) die Prämienrücklaufquote des Versicherers hat keinen Einfluss auf die optimale Politik, sondern wirkt sich auf die optimale Wertfunktionen, (v) Rückversicherungs kann der Mittelwert-Varianz-Dienstprogramm zu erhöhen.
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