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Timberland Shop Berlin die aktualisierte Parameterschätzer wobei diese beiden

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Wir schlagen vor, eine neue sequentielle Verfahren, um Änderung der Parameter eines Prozesses u0026 lt erkennen; img height = '16' border = '0' style = 'vertical-align: bottom' width = '79' alt = 'Sehen Sie das MathML source' title = 'Sehen Sie das MathML source' src = 'http://origin-ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0047259X13002649-si113.gif' u0026 gt; X = (Xt) t∈ Z um eine große Klasse von Kausalmodelle gehören (zB AR (∞∞), Bogen (∞∞) TARCH (∞∞) oder ARMA-GARCH- Prozesse). Das Verfahren basiert auf einer Differenz zwischen der historischen Parameterschätzer und basierend die aktualisierte Parameterschätzer, wobei diese beiden Schätzer sind quasi-Likelihood-Schätzer. Im Gegensatz zu klassischen rekursiven Fluktuationstest wird Timberland Shop Linz die aktualisierte Schätzfunktion ohne die historischen Beobachtungen berechnet. Die asymptotische Verhalten der Probe untersucht wird und die Konsistenz in Kraft sowie Timberland Shop Berlin eine obere Schranke von der Erfassungsverzögerung erhalten wird. Einige sind Simulationsergebnisse mit Vergleichen zu anderen bestehenden Verfahren die Genauigkeit unserer neuen Verfahren zeigen wiesen. Diese Vorgehensweise wird in Verbindung mit retrospektiven Tests angewendet, um Offline-Mehrfachpausen Erkennung in den Tagesschlusswerte des zu lösen FTSE 100 Aktienindex.
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